期货从业资格考试基础知识精选试题
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1、若芝加哥期货交易所美国5年期国债期货合约的报价为98-150，则该期货合约的价值为()美元。
A.98 000.15
B.98 000
C.98 468.75
D.98 468.15
参考答案：C
参考解析：美国中长期国债期货合约面值为100000美元，采用价格报价法，小数部分采用32进制。整数中的1点为1000美元，小数中的15为15/32点;因此98-150代表的价格为：98×1000+15/32×1000=98468.75美元。
2、投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是()。
A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权
参考答案：C
参考解析：美式看涨期权，期权买方在期权到期日前(含到期日)的任何交易日都可以买进标的资产。
3、蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是“套利的套利”。()
A.正确
B.错误
参考答案：A
参考解析：蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧,形同蝴蝶的两个翅膀,因此称之为蝶式套利。也可以说是“套利的套利”。
4、当看涨期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权为()。
A.实值期权
B.深度实值期权
C.虚值期权
D.深度虚值期权
参考答案：D
参考解析：看涨期权内涵价值=标的资产价格-执行价格，当执行价格高于标的资产价格时为虚值期权。当看涨期权的执行价格远远高于标的物的市场价格，期权为深度虚值期权。
