期货从业资格考试基础知识精选试题
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1、上证50ETF期权的交割方式一般是()。
A.实物交割
B.现金交割
C.对冲交割
D.支票交割
参考答案：A
参考解析：上证50ETF期权的交割方式一般是实物交割。
2、6月5日，买卖双方签订一份3 个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50 港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000 元现金红利，则此远期合约的合理价格为()点。
A.15000
B.15124
C.15224
D.15324
参考答案：B
参考解析：该股票组合用指数点表示，3个月的资金占用成本为：15000×6%×3/12=225(点);红利5000港元，对应的指数点为 5000/50=100个指数点，1个月后收到红利，则剩余2个月的本利和为：100×6%×2/12=101(点);远期合约理论价格=现货价格+资金占用成本-利息收入=15000+225-101=15124(点)。
3、我国境内期货交易所规定的保证金比例应提高的情形是()。
A.距交割月越来越近
B.合约持仓量增大
C.期货合约出现涨跌停板
D.合约持仓量减少
参考答案：AB
参考解析：一般来说，距交割月份越近，交易保证金比率随着交割临近而提高;随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约交易保证金比例;当某期货合约出现连续涨跌停板的情况时，交易保证金比率相应提高;当某期货合约交易出现异常情况时，交易所可按规定的程序调整交易保证金的比例。选项C不正确，应当为期货合约出现“连续”涨跌停板，而不是出现涨跌停板。
