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2022年期货从业《期货基础知识》章节练习题精选:价差与期货价差套利

来源:233网校 2022-02-28 00:15:34

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2022年期货从业《期货基础知识》章节练习题精选

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1、1月4日,某套利者以250元/克卖出4月份黄金期货,同时以261元/克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后,2月4日,4月份价格变为255元/克,同时9月份价格变为272元/克,该套利者同时将两合约对冲平仓,套利盈利为()元/克。

A.-5

B.6

C.11

D.16

参考答案:B
参考解析:使用价差的概念来分析,本题为买入套利,价差从11元/克,变到17元/克.价差扩大了6元/克,价差扩大出现盈利为6元/克。故本题答案为B。

2、如果套利者预期两个或两个以上的期货合约的价差将缩小,则套利者将买入其中价格较低的合约,同时卖出价格较高的合约,我们称这种套利为() 。

A.卖出套利

B.买入套利

C.高位套利

D.低位套利

参考答案:A
参考解析:如果套利者预期两个或两个以上的期货合约的价差将缩小,则套利者将买入其中价格较低的合约,同时卖出价格较高的合约,我们称这种套利为卖出套利。故本题答案为A。

3、某套利者在6月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为4870元/吨和4950元/吨,到8月15日,9月份和11月份白糖期货价格分别变为4920元/吨和5030元/吨,价差变化为()元。

A.扩大30

B.宿小30

C.扩大50

D.缩小50

参考答案:A
参考解析:注意:价差的计算方法。建仓时的价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约,计算平仓时的价差时,也要与建仓时两合约相减的顺序保持—致。6月1日建仓时的价差:4950-4870=80(元/吨);8月15日的价差:5030-4920=110(元/吨);8月15日的价差相对于建仓时扩大了,价差扩大30元/吨。故本题答案为A。

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