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2022年期货从业《期货基础知识》模拟练习题(3.21)

来源:233网校 2022-03-21 00:22:21

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2022年期货从业《期货基础知识》模拟练习题精选

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1、2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的1月24日,到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年,符合可交割国债条件,对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,TF1509期货报价为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日。假设市场利率r=3.5%,2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为()。

A.97.0423

B.98.0424

C.99.0423

D.100.0423

参考答案:B
参考解析:首先,计算持有期间资金占用成本:(1)2013记账式附息(三期)国债上一次付息日为2015年1月24日,至4月3日,持有期是69天,应计利息=100元×3.42%×69/365=0.6465;(2)4月3日,以99.640价格购入2013记账式附息(三期)国债,国债现货的全价为:CP=99.640+0.6465=100.2865(元);(3)TF1509合约最后交割日2015年9月11日,持有国债到交割期间资金占用成本为:C=CP×(T-t)/365×r=100.2865×161/365×0.035=1.5483;其次,上一次付息日1月24日到最后交割日共230天的应计利息,应计利息=230/365×3.42=2.1551;最后,计算4月3日TF1509合约的理论价格:TF1509的理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入)=1/1.0167×(100.2865+1.5483-2.1551)=98.0424(元)。掌握最后一步即可。

2、下列关于衍生品交易的基本特征,表述不正确的是()。

A.远期交易属于场外交易

B.期权交易收益和风险不对等

C.远期交易的流动性好

D.互换一般是非标准化合约

参考答案:C
参考解析:远期交易的流动性较差,选项C不正确。远期交易属于场外交易 ,选项A正确;期权交易的特点是收益和风险不对等,选项B正确;互换一般是非标准化合约,选项D正确。

3、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手(每手10吨)建仓,成交价为4790元/吨,当日结算价为4770元/吨,当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓,成交价为4780元/吨,交易保证金比例为8%,则该投资者当日交易保证金为()元。

A.76 320

B.76 480

C.152 640

D.152 960

参考答案:A
参考解析:当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例=4770×(40-20)×10×8%=76 320元。

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