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2022年期货从业《期货基础知识》模拟练习题精选
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1、设某看涨期权的执行价格为K，其标的资产期货价格为S，若S小于K，则内涵价值为()。
A.K-S
B.0
C.S-K
D.K
参考答案：B
参考解析：看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，即S-K。当S小于K，则计算结果小于0，则该期权内涵价值为0。
2、由于近期整个股市行情不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。从6月5日至6月20日期间，股市波动很小，现货指数一直在245点徘徊，6月20日时两种期权的权利金都变为1点，则此时该投机者的平仓盈亏为()。
A.盈利2000美元
B.盈利2250美元
C.亏损2000美元
D.亏损2250美元
参考答案：C
参考解析：投资者买入两份期权合约共支付10点权利金，将两份期权合约同时平仓，可获得权利金2点;则亏损8点，每点250美元，则总亏损为：8×250=2000美元。
3、一张2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果该月份玉米期货价格为350美分/蒲式耳，权利金为35美分/蒲式耳，其内涵价值为()美分/蒲式耳。
A.30
B.-5
C.5
D.35
参考答案：A
参考解析：看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格=380-350=30(美分/蒲式耳)。
