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2022年期货从业《期货基础知识》模拟练习题精选
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1、在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下,看涨期权多头和空头损益状况可能为( )。
A .空头最大盈利=权利金
B .多头的行权损益=执行价格-标的资产价格-权利金
C .空头最大盈利=执行价格-标的资产价格+权利金
D .多头的行权损益=标的资产价格-执行价格-权利金
2、假设当前6月和9月美元兑人民币外汇期货价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月合约并同时卖出100手9月合约进行套利,1个月后,两者价格分别变为6.5200和6.5200,若该交易同时将上述合约平仓,则( )。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
A .交易者亏损10万元人民币
B .交易的策略为熊市套利
C .交易者亏损10万美元
D .交易的策略为牛市套利
3、隔夜掉期交易包括( )。
A .O/N
B .T/N
C .S/N
D .F/F
隔夜掉期交易包括O/N、T/N和S/N三种形式。
O/N(Overnight)的掉期形式是买进当天外汇,卖出下一交易日到期的外汇;或卖出当天外汇,买进下一交易日到期的外汇。
T/N(Tomorrow—Next)的掉期形式是买进下一交易日到期的外汇,卖出第二个交易日到期的外汇;或卖出下一交易日到期的外汇,买进第二个交易日到期的外汇。
S/N(Spot—Next)的掉期形式是买进第二个交易日到期的外汇,卖出第三个交易日到期的外汇;或卖出第二交易日到期的外汇,买进第三个交易日到期的外汇。