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2022年期货从业《期货基础知识》模拟练习题精选
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某交易者以3620元/吨卖出5月燃料油期货合约1手，同时以3650/吨买入7月燃料油期货合约1手，当商品合约价格为( )时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。
A .5月3730元/吨，7月3720元/吨
B .5月3650元/吨，7月3700元/吨
C .5月3720元/吨，7月3740元/吨
D .5月3620元/吨，7月3710元/吨
投资者买入较高价格期货合约，卖出较低价格期货合约，相当于是买入套利，则价差扩大会盈利。建仓时，价差=3650-3620=30元/吨;
选项A：价差为3720-3730=-10元/吨;
选项B：价差为3700-3650=50元/吨;
选项C：价差为3740-3720=20元/吨;
选项D：价差为3710-3620=90元/吨。
价差最大的是选项D。
某新入市投资者在其保证金账户中存入保证金100000元，当日开仓卖出5月优质强筋小麦期货合约40手，成交价为1 934元/吨，其后将合约平仓10手，成交价格为1905元/吨。当日收盘价为1 960元/吨，结算价为1 935元/吨，优质强筋小麦交易单位为10吨/手，交易保证金为5%。该投资者的可用资金为(不含手续费、税金等费用)( )元。
A .74175
B .65475
C .73200
D .73575
由题可知，开仓以1934元/吨卖出40手，后平仓10手，持仓30手，结算价1935元/吨，可得浮动盈亏=30×10×(1934-1935)=-300(元);平仓10手，成交价1905元/吨，建仓成交价1934元/吨，可得平仓盈亏=10×10×(1934-1905)=2900(元);当日结存=上日结存+平仓盈亏+入金-出金-手续费=100000+2900=102900(元);客户权益=102900-300=102600(元);保证金占用=30×1935×10×5%=29025(元);该投资者可用资金=102600-29025=73575(元)。
某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险，卖出100万美元的3月期美元远期，同时买入100万美元的6月期美元远期，则该公司的到期净损益是( )。
A .0.32万美元
B .0.32万人民币
C .0.12万美元
D .0.12万人民币
远期对远期也就是3个月和6个月的掉期交易，公司卖出，则使用的是做市商的买入价。而公司买入，则使用的是做市商的卖出价。因此3个月和6个月的掉期交易的收益为：(6.1237-6.1225)×100万美元=0.12万人民币。
