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2023年期货从业《期货基础知识》章节练习精选
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本次复习章节为《期货基础知识》第五章第四节：期货价差套利指令，今日试题考点为：
| 期货从业考点 | 掌握程度 |
套利市价指令和限价指令的应用 | 熟悉★★★☆☆ |
期货量化交易 | 了解★★★☆☆ |
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某交易者看到当前大连商品交易所报价系统上1月份和5月份棕榈油期货的价格为8300元/吨和8480元/吨，价差为-180元/吨。 该交易者认为价差会（ ），希望尽快入市买入1月份合约，同时卖出5月份合约进行套利。
A .不变
B .缩小
C .增大
D .不确定
参考解析：该交易者认为价差会增大，希望尽快入市买入1月份合约，同时卖出5月份合约进行套利。
某日，某套利者看到郑州商品交易所报价系统上1月份和5月份白糖期货的价差为150元/吨。该套利者认为价差还会增大，想买入1月份合约同时卖出5月份进行套利。于是下达组合指令的买单的限价指令，设定的价差为145元/吨。使用该指令意味着只有价差（ ）时，该指令才能够被执行。
A .小于或等于145元/吨
B .大于或等于145元/吨
C .小于或等于150元/吨
D .大于或等于150元/吨
参考解析：设定的价差为145元/吨。使用该指令意味着只有价差小于或等于145 元/吨时，该指令才能够被执行。例如，该指令有可能最终以140元/吨的价差成交，该价差会比预先设定的145元/吨的价差更有利。
算法交易的主要类型有（ ）。
A .被动型算法交易
B .主动型算法交易
C .综合型算法交易
D .单一型算法交易
算法交易的主要类型有：
（1）被动型算法交易，也称为结构型算法交易。它除了用历史数据估计交易模型的核心参数外，基本不会根据市场行情主动选择交易时机与数量，通常按照既定的交易方针执行交易。该策略的核心是减少滑价，即目标价与实际成交均价之差。这种类型的算法交易最为成熟，使用也最广泛，国际上常见的成交量加权平均价格（VWAP） 和时间加权平均价格（TWAP）等均属于被动型算法交易。
（2）主动型算法交易，也称为机会型算法交易。这类交易算法的决策主要根据市场的状况实时做出，从而判断交易与否、交易数量和交易的价格等。主动型交易算法除了努力减少滑价以外，还将关注点逐渐转向价格趋势预测。
（3）综合型算法交易，该交易是前两者的有机结合。通常是先把交易指令拆开， 分布到多个时间段内，而每个时间段内具体如何交易由主动型交易算法做出判断，两者结合可达到单独一种算法所无法达到的效果。
期货量化交易的主要方法包括（ ）。
A .人工智能
B .数据挖掘
C .小波分析
D .支持向量机
