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2024年期货从业《期货基础知识》模拟练习试题
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2024年期货从业《期货基础知识》考点内容巩固
今日考点:近端掉期全价和远端掉期全价
考点归属:第十章第四节 外汇远期与外汇掉期 第四部分
考点内容:
(1)近端买入,远端卖出
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
远端掉期全价-即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
(2)近端卖出,远端买入
近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
远端掉期全价=即期汇率的做巿商买价+远端掉期点的做市商卖价
2024年期货从业《期货基础知识》考点试题练习
1、一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343,(1M)近端掉期点为40.01/45.23(bp),(2M)远端掉期点为55.15/60.15(bp)作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为( )。
A. 6.238823
B. 6.239815
C. 6.238001
D. 6.240015
2、一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343
(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)
(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)
如果发起方为近端买入、远端卖出。则其近端掉期全价为( )。
A. 6.2388
B. 6.2380
C. 6.2398
D. 6.2403
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