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2024年期货从业资格考试期货基础知识精选试题练习(4.30)

来源:233网校 2024-04-30 00:02:10

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【单选题】9月1日,沪深300指数为2970点,12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的 β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出( )手12月份到期的沪深300期货合约进行保值。

A. 200

B. 180

C. 222

D. 202

参考答案:B
参考解析:买卖期货合约数=β系数×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=[180 000 000/(3000×300)]×0.9=180(手)。故本题答案为B。

【判断题】卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险,通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作,在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。(  )

A. 正确

B. 错误

参考答案:A
参考解析:卖出套期保值是指交易者为了规避股票市场价格下跌的风险,通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作,在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。故本题答案为A。

【多选题】下列关于最优套期保值比率的描述,正确的是(  )。

A. 计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法,这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率

B. 当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时,股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似

C. 可把β系数用做最优套期保值比率

D. 当现货总价值和期货合约的价值已定下来后,所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关,β系数越大,所需的期货合约数就越多

参考答案:A,B,C,D
参考解析:选项A正确,计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法,这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率,具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。

选项B、C正确,当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时,股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。这时,可以把β系数用作最优套期保值比率。

选项D正确,当现货总价值和期货合约的价值已定下来后,所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关,β系数越大,所需的期货合约数就越多;反之,则越少。

ABCD项均正确,故本题答案为ABCD。

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