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-2024年期货从业《期货基础知识》章节练习题-
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今日练习章节为：第9章第2节期权价格及影响因素
1、基于看涨期权价格下限的无风险套利策略为（）。
A.以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期
B.以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行高风险投资至期权到期
C.借标的资产卖出， 卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期
D.买入标的资产， 买入价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期
参考答案：C
参考解析：基于看涨期权价格下限的无风险套利策略为：借标的资产卖出， 卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c，并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期。
基于看跌期权价格下限的无风险套利策略为：以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期。
故本题答案为C。
2、利率不能够影响期权的价值。（ ）
A.正确
B.错误
参考答案：B
参考解析：影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有标的资产的价格、期权的执行价格、期权的剩余期限、无风险利率和标的资产价格波动率等，标的资产在期权有效期内是否支付收益，对期权价格也会产生一定影响。故本题答案为B。
3、无风险利率水平会影响期权的（ ）。
A.时间价值
B.空间价值
C.内涵价值
D.中间价值
参考答案：A,C
参考解析：无风险利率水平会影响期权的时间价值，也会影响标的资产价格，从而影响期权的内在价值。故本题答案为AC。
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