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-2024年期货从业《期货基础知识》单选题专项训练-
今日练习章节为：第九章第二节期权价格及影响因素
1、10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元/桶和0．74美元/桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92．59美元/桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为( )。
A.内涵价值=8．33美元/桶，时间价值=0．83美元/桶
B.时间价值=7．59美元/桶，内涵价值=8．33美元/桶
C.内涵价值=7．59美元/桶，时间价值=0．74美元/桶
D.时间价值=0．74美元/桶，内涵价值=8．33美元/桶
参考答案：C
参考解析：看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=92.59-85=7.59(美元/桶)，时间价值=权利金-内涵价值=8.33-7.59=0.74(美元/桶)。故本题答案为C。
2、看涨期权内涵价值的计算公式为标的资产价格和执行价格的（ ）。
A.和
B.差
C.积
D.商
参考答案：B
参考解析：看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，即为资产价格和执行价格的差；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。故本题答案为B。
3、某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4．53港元。该股票看跌期权(B)和权利金分别为67．5港元和6．48港元，此时股票市场价格为63．95港元。比较（）
A.A的时间价值小于B的时间价值
B.A的时间价值大于B的时间价值
C.A的时间价值等于B的时间价值
D.条件不足，不能确定
参考答案：A
参考解析：时间价值=权利金-内涵价值，依据该公式可以得出A的时间价值=4．53-(63．95-60)=0．58(港元)，B的时间价值=6．48-(67．5-63．95)=2．93(港元)，则A的时间价值比B的时间价值小。故本题答案为A。
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