A: K 线从下方 3 次穿越 D 线
B: D 线从下方穿越 2 次 K 线
C: 负值的 DIF 向下穿越负值的 DEA
D: 正值的 DIF 向下穿越正值的 DEA
参考答案 [A]
42.题干 : 在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是（ ）。
A: 2
B: 4
C: 6
D: 12
参考答案 [D]
43.题干 : 5 月 15 日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出 5 张 7 月大豆期货合约，买入 10 张 9 月大豆期货合约，卖出 5 张 11 月大豆期货合约；成交价格分别为 1750 元 / 吨、 1760 元 / 吨和 1770 元 / 吨。 5 月 30 日对冲平仓时的成交价格分别为 1740 元 / 吨、 1765 元 / 吨和 1760 元 / 吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。
A: 1000
B: 2000
C: 1500
D: 150
参考答案 [C]
44.题干 : 在美国，股票指数期货交易主要集中于（ ）。
A: CBOT
B: KCBT
C: NYMEX
D: CME
参考答案 [D]
45.题干 : 目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是（ ）。
A: 外汇期货
B: 利率期货
C: 股指期货
D: 股票期货
参考答案 [B]
46.题干 : 以下说法正确的是（ ）。
A: 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
B: 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
C: 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
D: 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
参考答案 [C]
47.题干 : 以下为实值期权的是 ( ) 。
A: 执行价格为 350 ，市场价格为 300 的卖出看涨期权
B: 执行价格为 300 ，市场价格为 350 的买入看涨期权
C: 执行价格为 300 ，市场价格为 350 的买入看跌期权
D: 执行价格为 350 ，市场价格为 300 的买入看涨期权
参考答案 [B]
48.题干 : 7 月 1 日，某投资者以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为 10200 点的恒生指数看跌期权，同时，他又以 120 点的权利金卖出一张 9 月份到期，执行价格为 10000 点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（ ）。
A: 200 点
B: 180 点
C: 220 点
D: 20 点
参考答案 [C]
49.题干 : 某投资者买进执行价格为 280 美分 / 蒲式耳的 7 月小麦看涨期权，权利金为 15 美分 / 蒲式耳，卖出执行价格为 290 美分 / 蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为 11 美分 / 蒲式耳。则其损益平衡点为（ ）美分 / 蒲式耳。
A: 290
B: 284
C: 280
D: 276
参考答案 [B]
50.题干 : 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于 ( ) 。
A: 买入跨式套利
B: 卖出跨式套利
C: 买入宽跨式套利
D: 卖出宽跨式套利
参考答案 [B]
51.题干 : 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（ ）。
A: 买入跨式套利
B: 卖出跨式套利
C: 买入蝶式套利
D: 卖出蝶式套利
参考答案 [C]
52.题干 : 期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是（ ）。
A: 管理费
B: 经纪佣金
C: 营销费用
D: CTA 费用
参考答案 [D]
53.题干 : 在美国，期货投资基金的主要管理人是 （ ）。
A: CTA
B: CPO
C: FCM
D: TM
参考答案 [B]
54.题干 : 期货投资基金的费用支出中，支付给商品基金经理的费用是（ ）。
A: 管理费
B: CTA 费用
C: 经纪佣金
D: 承销费用和营销费用
参考答案 [A]
55.题干 : 市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能（ ）。
A: 价格将大幅波动
B: 投机成分过高
C: 有人操纵市场
D: 期货价与现货价偏离程度加大
参考答案 [A]
56.题干 : 在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是（ ）。
A: 中国证监会
B: 中国期货业协会
C: 期货交易所
D: 期货经纪公司
参考答案 [B]
57.题干 : 假定某期货投资基金的预期收益率为 10% ，市场预期收益率为 20% ，无风险收益率 4% ，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。
A: 2.5%
B: 5%
C: 20.5%
D: 37.5%
参考答案 [D]
58.题干 : 基差交易是指按一定的基差来确定（ ），以进行现货商品买卖的交易形式。
A: 现货与期货价格之差
B: 现货价格与期货价格
C: 现货价格
D: 期货价格
参考答案 [C]
59.题干 : 6 月 5 日某投机者以 95.45 的价格买进 10 张 9 月份到期的 3 个月欧元利率（ EURIBOR ）期货合约， 6 月 20 日该投机者以 95.40 的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。
A: 1250 欧元
B: -1250 欧元
C: 12500 欧元
D: -12500 欧元
参考答案 [B]
60.题干 : 1 月 5 日，大连商品交易所大豆 3 月份期货合约的结算价是 2800 元 / 吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（ ）元 / 吨。
A: 2716
B: 2720
C: 2884
D: 2880
参考答案 [A]
编辑推荐：好资料快收藏，考试大期货从业站
