51、
在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（ ）。
A．扩大
B．缩小
C．不变
D．无规律
52、
当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于（ ）。
A．期货价格
B．零
C．无限大
D．无法判断
53、
若市场处于反向市场，做多头的投机者应（ ）。
A．买人交割月份较近的合约
B．卖出交割月份较近的合约
C．买入交割月份较远的合约
D．卖出交割月份较远的合约
54、
与现货交易相比，期货交易的制度（ ）。
A．复杂且严格
B．简单且宽松
C．相同
D．更易于执行
55、
在反向市场中，某投机者若想做多头，他应（ ）。
A．买入交割月份较远的合约
B．卖出交割月份较近的合约
C．买入交割月份较近的合约
D．卖出交割月份较远的合约
56、
6月5日，某客户在大连商品交易所开仓买进7月份大豆期货合约20手，成交价格2220元/吨，当天平仓10手合约，成交价格2230元/吨，当日结算价格2215元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是（ ）。
A．500元，-1000元，11075元
B．1000元，-500元，11075元
C．-500元，-1000元，11100元
D．1000元，500元，22150元
57、
下列商品中，不属于大连商品交易所上市品种的是 （ ）。
A．大豆
B．铝
C．豆粕
D．玉米
58、
假如股市行情不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6 月5 日，某投机者以5 点的权利金（每点250 美元）买进一份9 月份到期、执行价格为245 点的标准普尔500 股票指数美式看涨期权合约，同时以5 点的权利金买进一份9 月份到期、执行价格为245 点的标准普尔500 股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245 点。6 月20 日，现货指数上涨至285 点，看涨期权的权利金价格变为40点，看跌期权的权利金变为1 点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果为（ ）。
A．盈利7250 美元
B．盈利7750 美元
C．亏损7250 美元
D．亏损7750 美元
59、
某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元／吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元／吨，当日结算价格为2040元／吨，交易保证金比例为5％，则该客户当天需交纳的保证金为（ ）元。
A．20400
B．20200
C．15150
D．15300
60、
假定6月份，豆油的期货价格为5300元／吨，某投机商预测近期豆油价格有上涨的趋势，于是，决定采用买空看跌期权套利，即以110元／吨的价格买进敲定价格为5300元10月份豆油看跌期权台约，又以170元的价格卖出敲定价格为5400元相同的到期日的豆油看跌期权，则最大利润和最大亏损分别为（ ）。
最大利润为60元；最大亏损为40元
A．最大利润为50元；最大亏损为40元
B．最大利润为50元；最大亏损为30元
C．最大利润为60元；最大亏损为30元
