2020年7月25日期货从业资格考试考试采取闭卷、计算机考试方式。所有试题均为客观选择题。 每科考试多场次组织，每场考试题目不一。233网校为您更新本次考试多选题及答案5题，你考到这些题目了吗？
1、下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是()。
A.基差空头策略是指买入国债现货，同时卖出国债期货
B.基差空头策略是指卖出国债现货，同时买入国债期货
C.基差多头策略是指买入国债现货，同时卖出国债期货
D.基差多头策略是指卖出国债现货，同时买入国债期货
参考答案：BC
参考解析：卖出基差(基差空头)策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利;买入基差(基差多头)策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。
2、在不考虑交易费用的情况下，到期时行权对看涨期权多头有利的情形有().
A.标的物价格在执行价格以下
B.标的物价格在执行价格以上
C.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间
D.标的物价格在损益平衡点以上
参考答案：BCD
参考解析：看涨期权多头的最大损益结果或到期时的损益状况如图3所示。其中，C为期权的价格，X为执行价格，S为标的资产价格。当0≤S≤X时，处于亏损状态，不执行期权;当X<SX+C时，选择执行期权，盈利随着S的上涨而增加。
3、投资者以2330点开仓买入沪深300股指期货合约5手，后以2350点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为()。
A.盈利6000元/手
B.盈利30000元
C.亏损6000元/手
D.亏损30000元
参考答案：AB
参考解析：沪深300股指期货每点300元，因此交易结果=(2350-2330)*300*5=30000元，盈利30000元/5手=6000元/手。
4、4月8日，5月份、7月份和10月份焦炭期货合约价格分别为1310元/吨，1360元/吨和1436元/吨，套利者预期5月和7月间价差以及10月价差会扩大，套利者应()。 (价差是用建仓时价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)
A.卖出5月焦炭期货合约，同时买入10月焦炭期货合的
B.买入7月焦炭期货合约，同时卖出10月焦炭期货合约
C买入5月焦炭明货合约，同时卖出10月焦炭期货合的
D.卖出5月焦炭期货合约，同时买入7月焦炭期货合约
参考答案：AD
参考解析：如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者同时将两份合约平仓而获利。
5、以下选项属于期货交易所职能的有()。
A.制定并实施期货市场交易制度与交易规则
B.设计合约、安排合约上市
C.组织和监督期货交易
D.发布市场信息
参考答案：ABCD
参考解析：期货交易所的职能有：①提供交易的场所、设施和服务;②设计合约、安排合约上市;③制定并实施期货市场制度与交易规则;④组织并监督期货交易，监控市场风险;⑤发布市场信息。
