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2021年1月16日期货基础知识考试真题及答案
1.股指期货交易的保证金比例越高，则()
A.杠杆越大
B.杠杆越小
C.收益越低
D.收益越高
2.期货行情分时图是指按照时间顺序将对应的()进行连线构成的行情图。
A.成交价格
B.买入申报价格
C.卖出申报价格
D.结算价格
3.以下关于最便宜可交割债券的描述，正确的是0
A.隐含回购利率最低的的债券是最便宜可交割债券
B.隐含回购利率最高的的债券是最便宜可交割债券
C.转换因子最大的债券是最便宜可交割债券
D.转换因子最小的债券是最便宜可交割债券
4.对于某债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则该债券组合的久期为()。
A.3.6
B.4.2
C.3.5
D.4.3
5.6月5日，某客户开仓卖出我国大豆期货合约40手，成交价格4210元/吨，当天平仓20手子约，成交价格为4220元/吨，当日结算价格4225元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天合约占用的保证金为()元。(交易单位为10吨/手)
A.42250
B.42100
C.4210
D.4225
6.在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要()。
A.缩小
B.扩大
C.不变
D.无规律
7.假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为()。
A.6.4550
B.5.2750
C.6.2976
D.7.2750
参考解析：
USD/CNY=6.2706×[(1+5.066%×31/360)/(1+0.1727%×31/360)]=6.2976。
8.在芝加哥期员交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张(5000蒲式耳/张)7月份到期、执行价格为350美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权，当标的玉米期货合约的价格跌至330美分/蒲式耳，期权价格为22美分/蒲式耳时，如果对手执行该笔期权，则该卖出看跌期权者()美元。
A.亏损600
B.盈利200
C.亏损200
D.亏损100
9.假设某机构持有一篮子骨片组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的系数为50港元)，市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为()点。
A.20300
B.20050
C.20420
D.20180
10.关于远期利率的说法，正确的有()。
A.买卖双方不需要交换本金
B.卖方为名义借款人
C.在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额，由交易一方付给另一方结算金
D.买方为名义贷款人
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