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1、外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于做市商报价的( )
A 、 即期汇率买价+远端掉期点卖价
B 、 即期汇率卖价+近端掉期点卖价
C 、 即期汇率买价+近端掉期点买价
D 、 即期汇率卖价+远端掉期点买价
参考答案：A
参考解析：在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价，远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价;如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价，远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。
2、根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的，那么，当套利者进行买入近月合约的操作时，价差( )对套利者有利。
A 、 数值变小
B 、 绝对值变大
C 、 数值变大
D 、 绝对值变小
参考答案：C
参考解析：郑州商品交易所的报价方式中，“买入”套利指令是，买入近月合约，卖出远月合约。跨期套利价差的计算方式是，近月合约价格-远月合约价格，当价差扩大盈利。价差的数值变大，而不是绝对值。
3、在我国，某交易者4月26日在正向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元(豆油期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用)，则该交易者平仓时的价差为( )元/吨。(建仓时价差为价格较高的合约减价格较低的合约)
A 、 40
B 、 -50
C 、 20
D 、 10
参考答案：C
参考解析：正向市场，卖出9月期货合约买进7月期货合约，该套利为卖出套利，价差缩小盈利，净盈利为10000元，则盈利10000/(10*10)=100元/吨，平仓时价差=120-100=20元/吨。
4、在期货交易中，每次报价必须是期货合约( )的整数倍。
A 、 交易单位
B 、 每日价格最大变动限制
C 、 报价单位
D 、 最小变动价位
参考答案：D
参考解析：在期货交易中，每次报价必须是期货合约最小变动价位的整数倍。
5、沪深300股指期货的交割方式为( )
A 、 实物交割
B 、 滚动交割
C 、 现金交割
D 、 现金和实物混合交割
参考答案：C
参考解析：指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合;合约到期时，不可能将所有标的股票拿来交割，故而只能采用现金交割。沪深300股指期货合约的相关规定是：股指期货合约采用现金交割方式。
