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2024年7月期货《基础知识》考点+真题解析:远期利率协议的设计

来源:233网校 2024-07-19 00:57:29

胜利贵在坚持,要取得胜利就要坚持不懈地努力,饱尝了许多次的失败之后才能成功。期货从业考试中,有不少考点都是年年考,学霸君根据考生回忆版真题整理了真题考点以及真题练习,下面就开启今天的学习吧!

真题考点:远期利率协议的设计

考点来源:第十章 远期合约-第三节 远期利率协议-远期利率协议的设计

(一)即期利率与远期利率

(二)远期利率协议的基本术语

(三)远期利率协议的表示方法

(四)结算金的计算

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真题解析:

某公司将在3个月后收入一笔1000万美元的资金并打算将这笔资金进行为期3个月的投资,公司预计市场利率可能下降,为避免利率风险,决定做一笔卖出协议,期限为92天的FRA的交易,FRA的协议利率为4.25%,结算日的参考利率为4:65%则该公司()

A.获得结算金10102美元

B.支付结算金10222美元

C.支付结算金10102美元

D.获得结算金10222美元

参考答案:C
参考解析:其中,rr为参照利率,rc为协议利率,A为协议本金额,D为协议期天数,B为一年的天数计算惯例。

结算金=[(4.65%-4.25%)*10000000*(92/360)]/[1+4.65%*(92/360)]=10102美元,

当基准日的参照利率大于协议利率时,结算金为正值,由协议中的卖方向买方支付利息差额的现值,故该公司支付结算金10102美元。

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