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-2024年11月期货从业《期货基础知识》章节真题冲刺专训-
今日练习的真题章节所属为：第八章 股指期货
1、假设某机构持有一篮子股票组合，市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生股指机构完全对应，此时恒生指数为15000点(恒生指数期货合约的系数为50港元)，市场利率为6%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为( )点
A. 15125
B. 15124
C. 15224
D. 15225
资金占用75万港元，相应的利息为750000×(6%×3÷12)=11250(港元)；
一个月后收到现金红利5000港元，考虑剩余两个月的利息为5000×(6%÷12×2)=50(港元)，利息和红利共计5050港元，
则该期货合约的净持有成本=11250-5050=6200(港元)；
该期货合约的理论价格应为750000+6200=756200(港元)，
756200/50=15124点。
故本题选B。
2、假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为万港元。
A. 76.125
B. 76.12
C. 76.625
D. 75.62
【考查考点】第八章 股指期货-第四节 股指期货投机与套利交易-股指期货期现套利
3、以下不影响沪深300股指期货理论价格的是( )。
A. 成分股股息率
B. 沪深300指数的历史波动率
C. 期货合约剩余期限
D. 沪深300指数现货价格
参考解析：
历史波动率不影响沪深300股指期货持有成本理论价格，所以选B。
股指期货理论价格的计算公式可表示为：
F(t,T) =S(t) +S(t) • (r-d) • (T-t)/365
= S(t)[l +(r-d) - (T-t)/365]
其中：t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t）/365的单位显然就是年了； S(t)为t时刻的现货指数； F (t, T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r 为年利息率；d为年指数股息率。
2024年11月期货从业考试冲刺资料
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