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1. 某投资者做恒生指数期货投资，22500点时买入3份，22800点时全部卖出，合约乘数为50港元／点。则盈亏情况为（　　）。

A、盈利15000港元
B、亏损15000港元
C、盈利45000港元
D、亏损45000港元

2.当股指期货价格低估时，交易者可通过（　　）进行反向套利。

A、卖出股指期货，同时买入对应的现货股票
B、买入股指期货，同时卖出对应的现货股票
C、同时买入现货股票和股指期货
D、同时卖出股指期货和现货股票

3. 期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（　　）。

A、无套利区间的下界
B、期货理论价格
C、远期理论价格
D、无套利区间的上界

4.9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为(  )元。

A、34 000
B、-34 000
C、3 400 000
D、-3 400 000

5.4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货(  )。

A、在3069以上存在反向套利机会
B、在3069以下存在正向套利机会
C、在3034以上存在反向套利机会
D、在2999以下存在反向套利机会