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1.某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。

A、2015.5
B、2045.5
C、2455.5
D、2055

2.假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（       ）。

A、[443．8，568．7]
B、[444．8，568．7]
C、[443．8，569．7]
D、[444．8，569．7]

3.（  ）国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形。

A、长期
B、短期
C、中长期
D、中期

4.关于无套利定价理论的说法正确的是（）。

A、在无套利市场上，投资者可以“高卖低买”获取收益
B、在无套利市场上，投资者可以“低买高卖”获取收益
C、在均衡市场上，不存在任何套利机会
D、在有效的金融市场上，存在套利的机会

5.在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（        ）进行套利。

A、买入期货同时卖出现货
B、买入现货同时卖出期货
C、买入现货同时买入期货
D、卖出现货同时卖出期货