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1. 波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。（　　）

A、正确
B、错误

2.Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的（  ）导数。

A、一阶
B、二阶
C、三阶
D、四阶

3.期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（        ）。

A、B-S-M模型
B、几何布朗运动
C、持有成本理论
D、二叉树模型

4.（        ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

A、Delta
B、Gamma
C、Rho
D、Vega

5.Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（        ）。

A、看涨期权的Delta∈(0，1)
B、看跌期权的Delta∈(-1，0)
C、当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
D、当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1