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1.敏感性分析研究的是（）对金融产品或资产组合的影响。

A、多种风险因子的变化
B、多种风险因子同时发生特定的变化
C、一些风险因子发生极端的变化
D、单个风险因子的变化

2.假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。

A、1000
B、282.8
C、3464.1
D、12000

3.计算VaR不需要的信息是（     ）。

A、时间长度N
B、利率高低
C、置信水平
D、资产组合未来价值变动的分布特征

4.下列关于在险价值VaR说法错误的是（）。

A、一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR
B、投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素
C、较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
D、在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好

5.金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（       ）度量方法明确了情景出现的概率。

A、情景分析
B、敏感性分析
C、在险价值
D、压力测试