即期利率
折现因子
180天
4.93%
0.9759
360天
5.05%
0.9519
540天
5.19%
0.9278
720天
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即期利率
折现因子
180天
4.93%
0.9759
360天
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540天
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某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次互换时,该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率,利率期限结构如表2—1所示。
表2—1利率期限结构
 
即期利率
折现因子
180天
4.93%
0.9759
360天
5.05%
0.9519
540天
5.19%
0.9278
720天
5.51%
0.9007
 

来源:233网校 2020年4月29日

1.某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次互换时,该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率,利率期限结构如表2—1所示。
表2—1利率期限结构

 
即期利率
折现因子
180天
4.93%
0.9759
360天
5.05%
0.9519
540天
5.19%
0.9278
720天
5.51%
0.9007
 

A、5.29%
B、6.83%
C、4.63%
D、6.32%

2.下列公式中,表达正确的是(  )

A、升贴水=现货最终价格—期货平仓价格
B、平仓基差=现货最终价格+期货平仓价格
C、现货最终价格=期货平仓价格+升贴水
D、现货最终价格=期货平仓价格—升贴水

责编:233网校
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