某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次互换时,该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率,利率期限结构如表2—1所示。
表2—1利率期限结构
|
即期利率 |
折现因子 |
180天 |
4.93% |
0.9759 |
360天 |
5.05% |
0.9519 |
540天 |
5.19% |
0.9278 |
720天 |
5.51% |
0.9007 |
1.某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次互换时,该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率,利率期限结构如表2—1所示。
表2—1利率期限结构
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即期利率 |
折现因子 |
180天 |
4.93% |
0.9759 |
360天 |
5.05% |
0.9519 |
540天 |
5.19% |
0.9278 |
720天 |
5.51% |
0.9007 |
A、5.29%
B、6.83%
C、4.63%
D、6.32%
2.下列公式中,表达正确的是( )
A、升贴水=现货最终价格—期货平仓价格
B、平仓基差=现货最终价格+期货平仓价格
C、现货最终价格=期货平仓价格+升贴水
D、现货最终价格=期货平仓价格—升贴水
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