51.
（ ）是指一切以外币表示的资产，而狭义的静态外汇是指以外币表示的可以用于国际结算的支付手段和资产。
A、广义的动态外汇
B、广义的静态外汇
C、狭义的静态外汇
D、狭义的动态外汇
52.
（ ）表明一个国家货币折算成另一个国家货币的比率。
A、名义利率
B、通货膨胀率
C、汇率
D、实际利率
53. 假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext—lllle的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94．29欧元的价格卖出10张合约，3个月后，以92．40欧元的价格买入平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（ ）欧元。
A、盈利47250
B、亏损47250
C、盈利18900
D、亏损18900
54.
某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率为6％，现在距到期还有3个月，现在市场的实际利率为8％。该存款凭证现在的价格应该是（ ）元。
A、1018．87
B、981．48
C、1064．04
D、1039．22
55.
假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6％，年指数股息率为1．5％，借贷利息差为0．5％，期货合约买卖手续费双边为0．3个指数点，同时，市场冲击成本也是0．3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0．6％，5月30日的无套利区是（ ）。
A、[1604．8，1643．2]
B、[1604．2，1643．8]
C、[1601．53，1646．47]
D、[1602．13，1645．87]
56.
沪深300指数的基日是（ ）。
A、2004年12月31日
B、2005年4月8日
C、2001年1月31日
D、2002年2月18日
57.
某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取（ ）。
A、股指期货的空头套期保值
B、股指期货的多头套期保值
C、期指和股票的套利
D、股指期货的跨期套利
58. 假设某投资者持有A、B、C3只股票，3只股票的β系数分别为1．2、0．9和1．05，其资金分配分别是100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（ ）。
A、1．05
B、1．025
C、0．95
D、1．125
59.
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。
A、－75000
B、－25000
C、25000
D、75000
60.
6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约。该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8％。该股票组合在8月513可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（ ）港元。
A、152140
B、752000
C、753856
D、754933
