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2014年期货《基础知识》考前预测试卷(二)

来源:233网校 2014-07-10 08:15:00
31. 1月1日,上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨,5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投资者获利最大的是(  )。
A、3月份铜期货合约的价格保持不变,5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
B、3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨,5月份铜合约的价格保持不变
C、3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨,5月份铜合约的价格下跌了170元/吨
D、3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨,5月份铜合约的价格下跌了250元/吨


32. 假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率为成交金额的0.5%,则4月1日时的无套利区间是(  )。
A、[1606,1646]
B、[1600,1640]
C、[1616,1656]
D、[1620,1660]


33. 某-期权标的物市价是95.45点,以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU—BIB0R)期货合约,6月20 日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是(  )。
A、1250美元
B、-1250美元
C、12500美元
D、-12500美元


34. 2008年5月份,某投资者卖出-张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出-张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为(  )时,可以获得最大赢利。
A、14800点
B、14900点
C、15000点
D、15250点


35. 6月5日,买卖双方签订-份3个月后交割的-揽子股票组合的远期合约,该-揽子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,假定市场利率为6%,且预计1个月后可收到5000港元现金红利,则此远期合约的合理价格为(  )。
A、15000点
B、15124点
C、15224点
D、15324点


36. 某投资者买人-份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为(  )时,该投资者不赔不赚。
A、X+C
B、X—C
C、C—X
D、C


37. 期货公司和期货交易所面临的主要风险是(  )。
A、管理风险
B、可控风险
C、不可控风险
D、价格风险


38. 某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权,最新的3月大豆成交价格为839.25美分/蒲式耳。那么,该投资者拥有的期权属于(  )。
A、实值期权
B、深度实值期权
C、虚值期权
D、深度虚值期权


39. 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为(  )。
A、290美分/蒲式耳
B、284美分/蒲式耳
C、280美分/蒲式耳
D、276美分/蒲式耳


40. (  )是指当损失达到-定的程度时,立即对冲了结先前进行的造成该损失的交易,以便把损失限定在-定的范围之内。
A、指数期货交易
B、多CTA策略
C、保护性止损
D、期货加期权


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