单项选择题
1.
假设用于CB0T30年期国债期货合约交割的国债,转换因子是1.474,该合约的交割价格为110-160,则买方需支付( )来购入该债券。
A、162375.84美元
B、74735.41美元
C、162877美元
D、74966.08美元
2. 某投资者以4.5美分的权利金卖出-份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权,该期权的盈亏平衡点为( )。
A、744.5美分
B、754.5美分
C、745.5美分
D、749美分
3.
某工厂买入的燃料油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶,而此燃料油期货合约的价格为12.90美元/桶,因此该看跌期权为( )。
A、虚值
B、极度虚值
C、实值
D、极度实值
4. 在下列期货交易所中,采取分级结算制的交易所有( )。
A、中国金融期货交易所
B、上海期货交易所
C、大连商品交易所
D、郑州商品交易所
5. 某新客户存入保证金100000元,在4月1日开仓买人大豆期货合约40手(10吨/手),成交价为4000元/吨。同-天该客户平仓卖出20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%,4月2日,该客户将剩余20手大豆合约全部平仓,成交价为4070元/吨,当日结算价为4050元/吨,则其账户情况的平仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金额为( )。
A、2800元,2800元,134200元
B、2600元,2800元,123200元
C、6000元,6000元,120000元
D、2800元,2800元,123200元
6.
美国期货市场中介机构的( )与我国的期货公司类似。
A、期货佣金商(FCM)
B、介绍经纪商(IB)
C、场内经纪人(FB)
D、助理中介人(AP)
7.
某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出-份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入-份11月份的黄金期货合约。若经过-段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则7月份的黄金期货合约赢利为( )。
A、-3美元/盎司
B、3美元/盎司
C、7美元/盎司
D、-7美元/盎司
8.
某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出-份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入-份11月份的黄金期货合约。若经过-段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,11月份的黄金期货合约赢利为( )。
A、-3美元/盎司
B、3美元/盎司
C、7美元/盎司
D、-7美元/盎司
9. 某新客户存人保证金200000元,在5月5日开仓买入大豆期货合约40手(10吨/手),成交价为4000元/吨。同-天该客户卖出平仓20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%,则该客户的平仓盈亏、持仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金余额(不含手续费、税金等费用)为( )。
A、7000元,7000元,14000元,128000元
B、8000元,6000元,14000元,172000元
C、6000元,8000元,14000元,128000元
D、6000元,8000元,14000元,1736000元
10. 某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约,每张金额为12500000日元,成交价为0.006835美元/日元,半个月后,该投机者将2张合约买入对冲平仓,成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是( )。
A、亏损4875美元
B、赢利4875美元
C、赢利1560美元
D、亏损1560美元