不定项选择题
121.
某投资者于2012年5月份以3．2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4．3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看涨期权；以380．2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为（ ）美元/盎司。
A、0．9
B、1．0
C、1．5
D、1．4
122.
执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米的期货价格为400美分/蒲式耳时，看涨期权的内涵价值为（ ）。
A、400
B、0
C、450
D、50
123.
美国短期国债面值为1OO0000美元，按4%的年贴现率发行，其发行价为960000美元，到期兑付1000000美元。该国债的年收益率为（ ）。
A、4%
B、4．65%
C、4．17%
D、4．96%
124.
5月10日，某投机者预测英镑期货将进入熊市，于是在1英镑＝1．4967美元的价位卖出4手5月英镑期货合约。5月15日，英镑期货价格下跌。该投机者在1英镑＝1．4714美元的价位买入2手5月英镑期货合约平仓。此后，英镑期货进入牛市，该投资者只得在1英镑＝1．5174美元的价位买入另外2手5月期英镑期货合约平仓。在不计算手续费的情况下，其盈亏为（ ）元。
A、－575
B、575
C、328
D、－502
125.
某交易所主机中，绿豆期货前一成交价为每吨2820元，尚有未成交的绿豆期货合约每吨买价2825元，现有卖方报价每吨2818元，二者成交，则成交价为每吨（ ）元。
A、2825
B、2821
C、2820
D、2818
126.
某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，则其当天平仓盈亏为（ ）元，持仓盈亏为（ ）元。
A、－500；－3000
B、500；3000
C、－3000；－50
D、3000；50
127.
6月18日，某交易所1o月份玉米期货合约的价格为2．35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2．40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中使该交易者的净收益持平的有（ ）。
A、10月份玉米合约涨至2．40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2．35美元/蒲式耳
B、10月份玉米合约跌至2．30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2．35美元/蒲式耳
C、10月份玉米合约涨至2．40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2．40美元/蒲式耳
D、10月份玉米合约跌至2．30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2．45美元/蒲式耳
128. 2012年3月份，某投资者卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（ ）点时，可以获得最大盈利。
A、14800
B、14900
C、15000
D、15250
129.
某投资者在7月份以800点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8900点的恒指看涨期权。同时，他又以300点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（ ）点时，能够获得300点的赢利。
A、7700
B、7800
C、9700
D、9900
130.
美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100－98．580)÷100×100%＝1．42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点/手，即（ ）美元/手。
A、2420
B、4200
C、2350
D、1050
