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2014年期货《基础知识》命题预测试卷(三)

来源:233网校 2014-07-12 09:15:00
不定项选择题
121. 某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为5720元/吨和5820元/吨,到了8月15日,9月份和11月份的白糖期货价格分别变为5990元/吨和6050元/吨,其价差(  )。
A、缩小40元/吨
B、扩大40元/吨
C、不变
D、无法确定.


122. 7月,CBOT小麦市场的基差为=2美分/蒲式耳,到了8月,基差变为5美分/蒲式耳,表明市场状态从正向市场转变为反向市场,这种变化为基差(  )。
A、“走强”
B、“走弱”
C、“平稳”
D、“缩减”


123. 关于对称三角形形态说法正确的有(  )。
A、对称三角形的出现说明价格可能按原有趋势运动
B、如果原有趋势是上升,对称三角形形态完成后是突破向下
C、对称三角形有两条聚拢的直线,两直线的交点称为顶点
D、对称三角形一般应有六个转折点,这样上下两条直线的支撑压力作用才能得到验证


124. 下列交易不具有规避风险、提供套期保值功能的有(  )。
A、期权交易
B、远期交易
C、期货交易
D、证券交易


125. 某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1880元/吨,交易所规定1手=10吨,则该交易者套利的结果为(  )元。
A、亏损150
B、获利150
C、亏损200
D、获利200


126. 期货投资基金制定的风险控制的具体内容有(  )。
A、风险测量
B、风险控制的原则和目标
C、风险管理方法
D、投资限制


127. 假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深指数为3 500点,沪深300股指期货9月合约为3 600点,6月合约价格为3 550点,9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,而理论价差为:S(r-d)(T2一T1)/365=3 500×3%×3÷12=26.25点,因此投资者认为价差很可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3 650点,6月合约涨至3 620点,9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下,投资者平仓后每张合约获利为(  )元。
A、9 000
B、6 000
C、21 000
D、600


128. 某投资者决定做小麦期货合约的投机交易,以2 300元/吨买入5手合约。成交后立即下达一份止损单,价格定于2 280元/吨。此后价格上升到2 320元/吨,投机者决定下达新的到价指令。价格定于2 320元/吨,若市价回落可以保证该投机者(  )元/吨。
A、获利15
B、损失15
C、获利20
D、损失20


129. 某短期国债离到期日还有3个月,到期可获金额10 000元,甲投资者出价9 750元将其买下,2个月后乙投资者以9 850买下并持有一个月后再去兑现,则乙投资者的年收益率是(  )。
A、10.256%
B、6.156%
C、10.376%
D、18.274%


130. 若某期货合约的保证金为合约总值的10%,当期货价格下跌3%时,该合约的买方盈利状况为(  )。
A、盈利30%
B、亏损30%
C、盈利25%
D、亏损25%


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