11.
当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于（ ）。
A、期货价格
B、零
C、无限大
D、无法判断
12.
根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在（ ）闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。
A、申请日
B、交收日
C、配对日
D、最后交割日
13.
关于交割违约的说法，正确的是（ ）。
A、交易所应先代为履约
B、交易所对违约会员无权进行处罚
C、交易所只能采取竞买方式处理违约事宜
D、违约会员不承担相关损失和费用
14.
假定6月份，豆油的期货价格为5300元／吨，某投机商预测近期豆油价格有上涨的趋势，于是，决定采用买空看跌期权套利，即以110元／吨的价格买进敲定价格为5300元10月份豆油看跌期权台约，又以170元的价格卖出敲定价格为5400元相同的到期日的豆油看跌期权，则最大利润和最大亏损分别为（ ）。
最大利润为60元；最大亏损为40元
A、最大利润为50元；最大亏损为40元
B、最大利润为50元；最大亏损为30元
C、最大利润为60元；最大亏损为30元
15.
在今年7月时，CBOT小麦市场的基差为-2美分／蒲式耳，到了8月，基差变为5美分／蒲式耳，表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种变化为基差（ ）。
A、“走强”
B、“走弱”
C、“平稳”
D、“缩减”
16.
下列指标能基本判定市场价格将上升的是（ ）。
A、MA走平，价格从上向下穿越MA
B、KDJ处于80附近
C、威廉指标处于20附近
D、正值的DIF向上突破正值的DEA
17.
以下不属于期货市场风险特征的是（ ）。
A、风险存在的客观性
B、风险因素的放大性
C、风险与机会并存
D、风险产生的周期性
18.
下列关于止损单的表述中，正确的是（ ）。
A、止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格
B、止损单中的价格应该接近于当时的市场价格，以便价格有波动时尽快平仓
C、止损单中价格选择可以用基本分析法确定
D、止损指令过大，能够避开噪音干扰，所以能够保证收益较大
19.
期货市场的风险承担者是（ ）。
A、期货交易所
B、其他套期保值者
C、期货投机者
D、期货结算部门
20.
下面对历史持仓盈亏描述正确的是（ ）。
A、历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓交易价格)×持仓量
B、历史持仓盈亏=(当日平仓价格-上一日结算价格)×持仓量
C、历史持仓盈亏=(当日平仓价格-开仓交易价格)×持仓量
D、历史持仓盈亏=(当日结算价格-上一日结算价格)×持仓量
