21.
某客户开仓买人大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓10手合约，成交价格为2040元，当日结算价格为2010元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当日平仓盈亏和持仓盈亏分别是（ ）。
A、2000元，-1000元
B、-2000元，1000元
C、-1000元，2000元
D、1000元，-2000元
22.
市价指令的特点是（ ）。
A、可按客户预期的价格成交，但成交速度慢
B、可以有效地锁定利润或把损失降低到最低限度
C、成交速度很快
D、适合稳健型投资者使用
23.
（ ）在市场中的期货合约持仓方向很少改变，持仓时间较长。
A、套期保值者
B、投机者
C、套利者
D、期货公司
24.
中国期货业协会的成立，标志着我国（ ）级监管体系的形成。
A、一
B、二
C、三
D、四
25.
7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是（ ）。
A、9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元／吨
B、9月份大豆合约的价格涨至2100元／吨，11月份大豆合约的价格保持不变
C、9月份大豆合约的价格跌至1900元／吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元／吨
D、9月份大豆合约的价格涨至2010元／吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元／吨
26.
某套利者在7月1日同时买入9月份并卖出11月份大豆期货合约，价格分别为595美分／蒲式耳和568美分／蒲式耳，假设到了8月1日，9月份和11月份的合约价格为568美分／蒲式耳和595美／蒲式耳，请问两个合约之间的价差是如何变化的?（ ）
A、扩大
B、缩小
C、不变
D、无法判断
27.
（ ）表明在近N日内市场交易资金的增减状况。
A、市场资金总量变动率
B、市场资金集中度
C、现价期价偏离率
D、期货价格变动率
28.
的第一只期货投资基金的创始人是（ ）。
A、理查德?道前(Richard Donchian)
B、唐(Dunn)
C、哈哥特(Hargitt)
D、索罗斯
29.
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）。
A、1537点
B、1486.47点
C、1468.13点
D、1457.03点
30.
某套利者以63200元／吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的结果为（ ）。
A、价差扩大了100元／吨，盈利500元
B、价差扩大了200元／吨，盈利1000元
C、价差缩小了100元／吨，亏损500元
D、价差缩小了200元／吨，亏损1000元
