81. 本套利组合的最大亏损是（ ）。
A、10300点
B、12200点
C、700点
D、无法计算
82. 根据材料回答{TSE}题：
这应该是一篇（ ）报告。
A．盘间评论
B．日评
C．周评
D．日评加周评
83. 这份报告的最大缺点是（ ）。
A、缺乏技术分析
B、缺乏免责声明
C、基本面论述太多
D、观点不够鲜明
84. 这份报告的写作时间应该在（ ）。
A、周一
B、周三
C、周五
D、周日
85. 根据材料回答{TSE}题：假设买入一张B公司5月到期的股票执行价格为20美元的看涨期权。期权价格为2美元；又以1美元的期权价格卖出一张该公司5月份执行价为25美元的看涨期权合约。你的期权策略的最大可能利润是（ ）美元。
A、1
B、2
C、3
D、4
86. 如果到期时B公司的股票价格是23元，那么交易者的利润应该是（ ）美元。
A、1
B、2
C、3
D、4
87. 按照该投资策略，可能遭受的最大损失是（ ）美元。
A、1
B、2
C、3
D、4
88. 最低股票价格是（ ）美元时，可以保证盈亏平衡。
A、19
B、20
C、21
D、25
89. 以下几个图中，符合本套利策略损益图的是（ ）。
A、
B、
C、
D、
90. 根据材料回答{TSE}题：
如果投资者持有以下投资组合：
该交易者的总体持仓的De1ta值为（ ）。
A．0.35
B．0.94
C．1.41
D．2.35
