Gamma（Г）：1.公式衡量Delta值对标的资产的灵敏度。2.Gamma 的性质： （1）看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。 （2）深度实值和深度虚值的期权Gam
Delta（Δ）：（1）用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权价格对标的资产价格变动的敏感性。（2）当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值变大
希腊字母： 影响期权价格的因素：标的资产的价格、标的资产价格波动率、无风险市场利率和期权的到期时间等。 常用的希腊字母Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho：刻画期权价格影响因素发生
定价公式中各符号的含义：c欧式看涨期权的价格K期权的行权价p欧式看跌期权的价格S0/ST股票的当前价格/T时刻股票的价格C美式看涨期权的价格rT时刻无风险投资利率（连续复利）P美式看跌期权的价格T期权
不完全市场假设下的期货定价： 现实中，完全市场的一些假设无法得到满足，持有成本模型将会从定价公式变成定价区间，以下以不支付红利的权益类资产的期货定价为例进行说明。插入模块1、存在交易成本 假定每笔
完全市场假设下的定价：1.权益资产的远期价格：（单个股票或股票指数）（1）不支付红利的标的资产 不支付红利的标的资产没有持有收益，持有成本也只包括购买标的资产所需资金的利息成本，因此远期价格定价公式
无套利定价理论：理论基础：在无套利市场无上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同 （称为互为复制），则当前的价格必相同。否则，存在套利机会，投资者可以获取无风险利润。 若市场是有效率的，市场价格必然由
远期与期货定价：一、远期的定义 （一）远期合约：约定在未来某一指定时刻以约定价格交易某一资产的合约，交易的资产成为合约的标的资产。（二）多头和空头1、多头——在未来某一指定时刻以约定价格买入标的资产的
B-S-M模型：B-S-M模型是多期的二叉树期权定价模型在极限条件下收敛而成（数学推导过程见John Hull的教材）。 B—S—M定价模型的六个基本假设：（1）标的资产价格服从几何布朗运动
汇率：1.外汇汇率是以一种货币表示的另一种货币的相对价格。外汇汇率具有双向表示的特点，既可用本币来表示外币的价格，也可用外币表示本币价格，分别对应直接标价法和间接标价法。2.根据现汇与现钞的不同，汇率
