期货投资策略通常可分为被动型策略和主动型策略两种。被动型投资策略主要指以追踪各类指数为投资手段的投资策略。主动型投资策略一般包括依靠交易者对期货行情进行主观分析的传统主观分析策略和依靠计算机与算法模型
虽然量化交易已在期货及衍生品市场得到广泛应用，但尚未形成明确的定义。量化交易主要指通过数学分析、挖掘价格运动规律，对相关宏观经济指标、财务数据、量价关系和资金交易等数据进行建模，寻找数据之间的内在关联
1、方法科学量化交易系统所产生的交易决策有其理论依据，并能得到数据支持,而且要经过大量实验反复验证。量化交易系统通常表现为数学模型或者统计模型。量化交易模型能对交易对象进行多层次、多角度分析，包括对宏
由于量化投资的决策由周密的数学模型根据市场实时状况做出，量化策略的设计者很清楚模型在某一时刻做出投资选择的原因，能够做到完全定量化，分析方式和决策方式都很客观，从而能在最大限度上避免传统投资中由于人性
1、人工智能人工智能(Artificial Intelligence , AI)主要是研究采用计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为(如学习、推理、思考、规划等)的学科， 包括计算机实现智能的原理、制
期货量化交易包括多种具体方法，在交易品种选择、交易时机选择、 期货价差套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。1、统计套利统计套利是利用资产价格的历史统计规律进行的套利，统计套利并非无风险套利，其
期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。理论上，期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。但现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓
在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，就可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。此外，在商品期货市场进行期现套利操作，一般要求交易者对现货商品的生产
在期货价差套利交易实施中，多数交易所为了给套利交易提供便利，往往会设计套利指令，相当于将两个或两个以上合约的买卖指令合成为一个组合的指令，套利者可使用一个套利指令来完成多个合约的买卖操作。套利指令通常
在指令种类上，可分为套利市价指令和套利限价指令。套利市价指令，是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令。套利限价指令，是指当价差达到指定价差时，指令将以指定的或更优的价差来成交。&nb
