2025年期货投资分析师高频考点：场内工具对冲（一）场内金融工具进行风险对冲的步骤：1. 识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量；2. 据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量；3. 据风险
2025年期货投资分析师高频考点：情景分析与压力测试1. 情景分析：假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景，金融机构所承受的市场风险，为一种多因素同时作用的综合性影响分析。2. 压力测试：一些风险
2025年期货投资分析师高频考点：双货币结构（一）产品特征及结构1.特征双货币结构化产品与普通的债券类似，定期支付利息并在期末偿还本金，本金和利息均以相同的货币（本币）计价，期末收回的本金以另一种货币
2025年期货投资分析师高频考点：模型风险1. 模型风险主要体现在估值层面和风险对冲操作层面。2. 估值层面：金融产品卖出或买进时模型给出的价格失准，造成产品买入价格太高或者卖出价格太低，或者估值模型
2025年期货投资分析师高频考点：收益增强结构（一）定义及原理1、收益增强结构：产品在获得内嵌的固定收益证券所带来的利息收益之外，还通过期权净空头或其他结构来获得收入，二者叠加使得产品的固定收入部分明
2025年期货投资分析师高频考点：区间浮动结构（一）原理1.为普通债券与利率期权的组合，是利息支付联结于某个市场基准利率的浮动利率债券，而且，产品的息票率具有上下浮动界限。2.投资适用场景：金融市场的
2025年期货投资分析师高频考点：大宗商品互换（一）概念商品互换：以大宗商品为标的资产的互换合约。交易双方在合约中确定互换标的资产的名义规模数量，同时约定在未来的一个或多个特定时刻，双方按照既定价格互
2025年期货投资分析师高频考点：场外期权合约设计（一）步骤设计场外期权的基本步骤：识别约束条件、明确客户 需求以及设计具体条款。1.识别约束条件：识别影响期权定价和交易的外部市场条件以及客户的预算约
2025年期货投资分析师高频考点：货币互换与汇率风险管理（一）相关概念及原理1.货币互换：交易双方在约定期限内交换既定数量的两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的互换协议。一般在期初按约定汇率交换两
2025年期货投资分析师高频考点：外汇远期分类分类依据名称特征交割方式（交割）远期（DF）采用全额方式交割无本金交割远期（NDF）釆用差额结算交割期限固定期限交易固定期限交易择期交易可在规定期限内选择
