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期权价差组合主要的类型包括()。

来源:233网校 2022-05-20 09:48:20

期权价差组合主要的类型包括()。【多选题】

A.牛市价差组合

B.熊市价差组合

C.蝶式价差组合

D.跨式期权组合

参考答案:ABC
参考解析:期权价差组合是指持有相同期限、不同协议价格的两个或多个期权头寸组合。其主要类型有牛市价差组合、熊市价差组合、蝶式价差组合等。
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