某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12月，决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿美元，并且其股票组合与S&P500指数的β系数为0.9，在9月2日时的现货指数为1380点，而12月到期的期货合约为1400点，则该证券投资基金需应卖出（）张期货合约。（S&P500指数期货每点代表250美元）【客观案例题】
A.500
B.550
C.576
D.600
参考答案：C
参考解析：卖出期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）=2.24亿×0.9/（1400×250）=576（张）。
