某投资者在3月份以5美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金期货看涨期权。又以6美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金期货看跌期权，再以市场价格801美元／盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是（）美元／盎司。【单选题】
A.2
B.402
C.1
D.400
参考答案：A
参考解析：买入看涨期权，支付权利金5美元／盎司，卖出看跌期权，获得权利金6美元／盎司，权利金合计收入：6-5=1美元/盎司；对于买入看涨期权，当市场价格上涨高于执行价800美元／盎司，可以行权，按执行价买入黄金期货；对于卖出看跌期权，当市场价格下跌低于执行价800美元／盎司，期权买方会要求行权，则卖出看跌期权应按执行价买入黄金期货。因此不管黄金期货市场价格上涨还是下跌，总是可以按照800美元/盎司的价格买进，再以801美元/盎司的价格卖出，盈亏为：801-800=1美元/盎司；综上，投资者的最大获利是2美元/盎司。
