某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅。于是他在该市场以6800美元／吨的价格买入5手6月份铜期货合约，同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月份铜期货合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。【客观案例题】
A.6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨
B.6月铜合约的价格上涨到6930美元／吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨
C.6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格保持不变
D.6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元／吨
参考答案：B
参考解析：6月期货合约价格低于9月期货合约价格，买入6月合约，卖出9月合约，相当于是卖出套利，则价差缩小盈利；建仓时价差为，6950-6800=150元/吨；选项A价差为：6980-6800=180元/吨；选项B价差为：6980-6930=50元/吨；选项C价差为：6950-6750=200元/吨；选项D价差为：6930-6750=180元/吨；价差缩小的是选项B，因此符合条件的为选项B。
