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下列关于在险价值VaR说法正确的是()。

来源:233网校 2022-05-05 11:19:58

下列关于在险价值VaR说法正确的是()。【多选题】

A.在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失

B.在险价值的计算公式是Prob(△п≤-VaR)=1-α%

C.VaR实际上是某个概率分布的点位数

D.计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少

参考答案:ABD
参考解析:VaR实际上是某个概率分布的分位数,选项C不正确。
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