相同系列期权中，期权1、2、3为3个执行价格相邻的看涨期权，C为期权价格，K为执行价格K1＜K2＜K3，2为接近平值的期权，1为实值期权，3为虚值期权。如果期权价格差和执行价格差的比例关系为[（C1-C2）/（K2-K3)]<[(C2-C3)/(K3-K2)]时，适宜构建的套利策略为()。

相同系列期权中，期权1、2、3为3个执行价格相邻的看涨期权，C为期权价格，K为执行价格K1＜K2＜K3，2为接近平值的期权，1为实值期权，3为虚值期权。如果期权价格差和执行价格差的比例关系为[（C1-C2）/（K2-K3)]<[(C2-C3)/(K3-K2)]时，适宜构建的套利策略为()。

A.买进看涨期权2和3，同时卖出2份看涨期权1

B.买进看涨期权1和2，同时卖出2份看涨期权3

C.卖出看涨期权1和3，同时买进2份看涨期权2

D.买进看涨期权1和3，同时卖出2份看涨期权2

试题来源：2022年7月16日期货从业考试真题