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某期货交易所内的执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权,当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时,看跌期权的内涵价值为0。

来源:233网校 2023-09-18 15:52:15

某期货交易所内的执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权,当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时,看跌期权的内涵价值为0。

A.看跌期权的内涵价值=450+400-850(美分/蒲式耳)

B.看跌期权的内涵价值=450+0=450(美分/蒲式耳)

C.看跌期权的内涵价值=450-400=50(美分/蒲式耳)

D.看跌期权的内涵价值=400-0=400(美分/蒲式耳)

参考答案:C
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】本题考查看跌期权内涵价值的计算。执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权,当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时,看跌期权的内涵价值=450-400=50(美分/蒲耳)。
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