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黄金现货价格500元,储存成本现值为6元,连续复利利息率为4%,请问三个月后到期的黄金期货理论价格为()。

来源:233网校 2024-05-21 11:22:04

黄金现货价格500元,储存成本现值为6元,连续复利利息率为4%,请问三个月后到期的黄金期货理论价格为()。

A.500e^0.01

B.506e^0.01

C.500e^0.01+6

D.494e^0.01

参考答案:B
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】假设无风险收益率为r,仓储成本的现值为U,时间为T,当前现货价格为S0,若存在交易成本,则期货价格=(300+6)e0.04×3/12。
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