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某日,沪深300现货指数为3600点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。

来源:233网校 2024-11-29 14:18:28

某日,沪深300现货指数为3600点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。

A.4608

B.3663

C.3650

D.3645

参考答案:D
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】理论价格=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3600×[1+(5%-1%)×3/12]=3645(点)。
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