期货从业资格题目答案
题目答案
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某期货公司的期末净资本为5000万元，风险资本准备为5500万元。根据《期货公司风险监管指标管理办法》，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下()监管措施。
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某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。3月1日，外汇即期市场上以EUR/ USD=1 . 3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/ USD=1 .3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR / USD=1 .2120，期货市场上以成交价格EUR/ USD=1 . 2101买入对冲平仓，则该投资者()。
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K线图中，一根无上影线的阳线表明( )。
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关于期货公司的说法，正确的是( ）
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5月份时，某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权，至7月1日，该玉米期货的价格为750元/吨，该看涨期权的内涵价值为( )元/吨。
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期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为47500元/吨，卖方开仓价格为48100元/吨，协议现货交收价格为47650元/吨，卖方可节约交割成本400元/吨，当协议平仓价格的范围是( ) 时，期转现交易对买卖双方都有利。
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对买入套期保值而言，基差走强，() 。(不计手续费等费用)
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假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元。假设市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是()。
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某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为() 。
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在基差(现货价格-期货价格)为+2时，买入现货并卖出期货，在基差()时结清可盈亏相抵。
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某投资者买入50万欧元，计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。3月1日，外汇即期市场.上以EUR / USD=1. 3432购买50万欧元，在期货市场.上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/ USD=1. 3450, 6月1日，欧元即期汇率为EUR / USD=1 . 2120,期货市场上以成交价格EUR/ USD=1. 2101买入对冲平仓，则该投资者()。
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4月10日，CME市场6月期英镑兑美元期货合约价格为1．4475，交易单位62500英镑，LIFFE市场6月期英镑兑美元期货价格为1．4775，交易单位25000英镑，某套利者在CME市场买入4手英镑兑美元期货合约，应该在LIFFE市场()英镑兑美元期货合约。
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在中国银行间市场，A银行和B银行签署了一笔标准货币互换协议。 协议开始，A银行按固定利率收取美元利息，协议结束再按期初汇率交换本金，下列说法正确的是（）
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某年1月22日，A银行(买方)与B银行(卖方)签署一笔基于3个月SHIBOR的标准利率互换，固定利率为2.84%，名义本金为1000万元，协议签订时，市场上3个月SHIBOR为2.80%，每三个月互换一次利息，假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2.9%，则第一-个利息交换日(4月22日) ( )
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股指期货交易的标的物是( ) 。
股指期货交易的标的物是( ) 。A. 价格指数B. 股票价格指数C. 利率期货D.汇率期货 ...阅读全文>
lzj2022-11-12
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