三、货币互换
1.货币互换的固定利率
其中,不同国家的固定利率都是根据其各自国家的利率期限结构算出来的,与别国的利率无关。
2.货币互换价值计算(以本币和外币的货币互换为例)
(1)对于本币支付方,其互换价值为外币债券价值减去本币债券价值(以本币标价):
其中,即期汇率St采用直接标价法,即D/F。两个债券价值BD和BF的计算方法与利率互换中介绍的方法相同,利用两个国家不同的利率期限结构分别计算得出。
例题:
进行货币互换的主要目的是( )。
A、规避汇率风险
B、规避利率风险
C、增加杠杆
D、增加收益
【参考答案】A
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