2016年期货投资分析考试第三章第一节知识点二

一元线性回归模型基本的假定条件

　　知识点

　　(1)误差项ε是一个期望值为零的随机变量，即E(ε)=0。这意味着在式y=β0+β1+ε中，由于β0和β1都是常数，所以有E(β0)=β0，E(β1)=β1。因此对于一个给定的x值，y的期望值为E(y)=β0+β1x。

　　(2)对于所有的x值，ε的方差盯σ2都相同。

　　(3)误差项ε是一个服从正态分布的随机变量，且相互独立。即ε～N(0，σ2)。独立性意味着对于一个特定的x值，它所对应的y值与其他2所对应的y值也不相关。

　　理论模型 y=a+bx+ε X 是解释变量，又称为自变量，它是确定性变量，是可以控制的。是已知的。 Y 是被解释变量，又称因变量，它是一个随机性变量。是已知的。 A,b 是待定的参数。是未知的。