【考情分析】
本章主要从远期与期货定价、互换定价和期权定价这三个方面系统介绍了衍生品定价的相关理论知识。其中，远期与期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论;互换定价主要包括利率互换、货币互换和权益互换等;期权定价包括几何布朗运动、B—S—M模型、二叉树模型和期权的希腊字母等内容。
【学习方法】
本章内容大多需要对比记忆，比如互换定价中涉及的三种互换方式，期权定价中涉及的几种模型等，考生要在理解的基础上准确掌握，建议考生建立系统的框架图，在复习一个知识点的同时连带复习与其相关的知识点，反复巩固记忆。对于选择题及判断题，题目本身难度不大，但主要是细节题，因此考生在备考过程中要对教材中的概念和结论加强记忆。
