Gamma（Г）：
1.公式
衡量Delta值对标的资产的灵敏度。
2.Gamma 的性质：
（1）看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
（2）深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。
（3）期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
（4）波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。
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