Vega(ν)
1.公式
是用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越大,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
2.Vega性质如下:
(1)波动率与期权价格成正比。
(2)平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价格对d1起决定性作用,因此波动率的影响被弱化。
(3)期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小。
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